VIX-Roll-Over: Sigma-Kanäle, Sentiment-Lesungen 038 Auftragsströmungs-Farbtabelle 1: VIX-Sigma-Kanaltabelle Nennenswert ist, dass VIX am Donnerstag vor dem letzten Börsengang auf Six Six im dritten Quartal gestoßen ist Juni-Tiefs von SPX wird erwartet, um getestet zu werden, sollte das Timing im Ende Juli ein bisschen weiter hinaus sein, mit Punkt VIX, der 24 bis 27 Ausrichtung zielt, da dieser erneute Versuch der Volatilität in ungefähr 4-5 Wochen auseinander kommt. Abbildung 2: VIX Futures 3-mo. Spread Indicator Diese 3-Mo-Spread ist der Favorit von großen Geld-Manager und Institutionen. Basierend auf der jüngsten Vergangenheit des aktuellen Charts, ist SPX derzeit überkauft. Das heißt, wir sollten einen Rückzug in SPX und einen Anstieg der VIX-Futures erwarten, wenn dieser Spread sich verschlechtert und gegen Null geht. Sobald diese Kriterien erfüllt sind, sind die Bedingungen für eine lange Eintragung auf SPX günstig. (Siehe unseren 23. Juli 2015 Post auf diesem Blog für Details). Abbildung 3: VIX-Dollar gewichtete Put-Call-Verhältnisse Beachten Sie die großen Spieler haben begonnen Rolling out von JULs (gültig Mittwoch am, LTD ist Dienstag), um AUGs bereits. Wie sehen wir, dass Von Dollar gewogen Volumen der Prämien bezahlt, während Verträge nur noch eine Tonne von kleinen Aktivitäten in JULs zeigt. Expereince sagt uns, AUGs für Stimmungsmesswerte zu betrachten, die 0.295 ist (weniger als 0.3 ist für VIX bullish und bärisch für Aktien). Auch wenn Sie Spot vs VIX Futures aussehen, können Sie sehen, die Backwardation, die auch signalisiert Markt ist in der Regel mit höheren VIX Lesungen in weiteren Monaten. Bei Marktsegmenten sollten wir die inverse (Contango) mit Spot VIX zu einem enormen Prämie zu VIX Futures (Term Structure) sehen. Chart 4 Minute für Minute Chart von Dollar gewichtet VIX PutCall (JULI vs AUGUST) heute Der Roll-out ist in vollem Gange im Juli, können Sie sehen, dass in Form von roten Kurve. Normalerweise Front Month VIX führt SPX Futures Minute für Minute, aber nicht heute. Wie wir im Vertrag Roll-Over-Modus sind. Da die Post Brexit VIX Zusammenbruch, haben wir gesehen, Juli-upside verkauft und den Kauf von puts. Saw einige Jul 16 Put Käufer heute, 13. Juli wöchentlich 16 Put Käufer, und ein Jul 1516 12152 setzen spd wird Bot. VIX Oberseite wird im Aug, Sep und Okt gekauft, das ein wenig weiter heraus als normal ist, aber vermutlich spiegelt US-Wahlungewißheit. Wir sahen die Sep 21 Straddle heute gekauft, August 2030 Call verbreitete Bot heute. Ich würde auch hinzufügen, dass VVIX auf der hochnervösen Seite gegenüber dem Verkauf in Punkt VIX geblieben ist. Wahrscheinlich reflektierend über die unbekannten Verästelungen von Brexit, die US-Wahlen und Ängste um die europäischen Banken. Fari Hamzei wird häufig von CNBC, Bloomberg und RealMoney zitiert. Sein Buch, Master Traders: Strategien für überlegene Rückkehr von den heutigen Top Traders, veröffentlicht von John Wiley amp Sons im Oktober 2006, ist bereits ein Bestseller auf Amazon-Handel Bücher Raum. Am 29. Januar 2007 rangiert Timer Digest auf Fari gebunden für Third8230 Lesen Sie mehr
Comments
Post a Comment